KLIPedia

                                           18 Desember 2007

            SURAT EDARAN DIREKTUR DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
                          NOMOR 9/33/DPNP

                        TENTANG

        PEDOMAN PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KEWAJIBAN
         PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR

                 DIREKTUR DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN,

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban 
Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773) antara lain 
diatur bahwa Bank secara individual dan/atau secara konsolidasi yang memenuhi kriteria tertentu wajib 
memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan 
menggunakan Metode Standar.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali ketentuan pelaksanaan penggunaan Metode Standar 
dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar dalam suatu Surat Edaran Bank
Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I.  PENGGUNAAN METODE STANDAR DALAM PERHITUNGAN KPMM DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO 
    PASAR
    1.  PERHITUNGAN RISIKO PASAR
        Perhitungan Risiko Pasar mencakup perhitungan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar 
        termasuk risiko perubahan harga option. Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana 
        diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 
        tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko 
        Pasar, wajib memperhitungkan Risiko Pasar. Selain itu, bagi Bank yang memenuhi kriteria 
        tertentu dan memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Risiko 
        Komoditas, selain memperhitungkan Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar, perhitungan 
        Risiko Pasar juga memperhitungkan Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas.
        a.  Perhitungan Risiko Suku Bunga
            1)  Perhitungan Risiko Suku Bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan 
                dalam Trading Book yang terekspos Risiko Suku Bunga.
            2)  Perhitungan Risiko Suku Bunga meliputi Perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko 
                Umum.
        b.  Perhitungan Risiko Nilai Tukar
            1)  Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap posisi valuta asing dalam 
                Trading Book dan Banking Book yang terekspos Risiko Nilai Tukar.    
            2)  Dalam perhitungan Risiko Nilai Tukar tersebut, Bank dapat mengecualikan 
                posisi struktural sepanjang memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana 
                diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai posisi devisa 
                neto.
        c.  Perhitungan Risiko Ekuitas
            1)  Perhitungan Risiko Ekuitas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan 
                Anak dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam Trading Book yang 
                terekspos Risiko Ekuitas.
            2)  Perhitungan Risiko Ekuitas meliputi Perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko 
                Umum.
        d.  Perhitungan Risiko Komoditas
            Perhitungan Risiko Komoditas bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak 
            dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam Trading Book dan Banking Book 
            yang terekspos Risiko Komoditas.

II.     TATA CARA PERHITUNGAN BEBAN MODAL
    Tata cara perhitungan beban modal untuk Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas, dan/
    atau Risiko Komoditas berpedoman pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

III.    TATA CARA PELAPORAN
    1.  Penyampaian laporan yang terkait dengan penggunaan Metode Standar dalam perhitungan 
        KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar dilakukan secara bulanan dengan 
        mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan berkala bank umum.
    2.  Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disusun sesuai format dan tata cara yang 
        terdapat dalam Lampiran 2 dan Lampiran 3 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

IV.     LAIN-LAIN
    Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan satu 
    kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.


V.  PENUTUP
    1.  Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka pengaturan mengenai perhitungan 
        KPMM secara konsolidasi dengan memperhitungkan Risiko Pasar dalam Surat Edaran Bank 
        Indonesia Nomor 8/27DPNP tanggal 27 November 2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dan 
        Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang 
        Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak disesuaikan dengan pengaturan dalam 
        Surat Edaran Bank Indonesia ini sejak tanggal 1 Juli 2008.
    2.  Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka Surat Edaran Bank Indonesia 
        Nomor 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Perhitungan Kewajiban 
        Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Perhitungan Risiko Pasar dan Pedoman
        Perhitungan Posisi Devisa Neto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.




BANK INDONESIA,

ttd.

HALIIM ALAMSYAH
DIREKTUR DIREKTORAT
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN